工具变量需要哪些检验设备-工具变量需要哪些检验设备才能用

摘要： 本文目录一览：1、内生性处理:工具变量法2、变量如何设定?...

本文目录一览：

• 1、内生性处理:工具变量法
• 2、变量如何设定?
• 3、连老师,请问工具变量问题:
• 4、如何检验工具变量的外生性
• 5、工具变量参考资料
• 6、工具变量的选择必须满足哪些条件?

内生性处理:工具变量法

1、工具变量法是：某一个变量与模型中内生解释变量高度相关，但却不与随机误差项相关，那么就可以用此变量与模型中相应回归系数的一个一致估计量。

2、（1） 检验工具变量与解释变量的相关性 如果工具变量z与内生解释变量完全不相关，则无法使用工具变量法；如果与仅仅微弱地相关，。这种工具变量被称为“弱工具变量”（weak instruments）后果就象样本容量过小。

3、首先检验解释变量内生性（解释变量内生性的Hau***an 检验：使用工具变量法的前提是存在内生解释变量。

4、工具变量的意义 工具变量方法是处理内生性问题的一种常用方法，其方法的核心在于用一个与内生变量相关的工具变量代替内生变量，避免了内生变量与误差项相关导致的系数估计偏误。

5、工具变量要与内生解释变量高度相关，即工具变量影响内生解释变量的力度( powerful condition要大。也就是说，Cov(X，Z)要大。所谓“内生性检验”说的是你的模型中是否存在内生性问题。

6、内生性问题的解决上，通常使用工具变量法，其基本思想在于选取这样一类变量（工具变量），它们的特征为：工具变量与内生变量有着相关(如果相关性很低则称为弱工具变量)，但是工具变量与被解释变量基本没有相关关系。

变量如何设定?

解释变量的设定要注意的事项有如下：变量选择的方法有哪些：前进法、后退法、Lasso方法。

打开“环境变量”设置界面方法一，在“我的电脑”上右击鼠标，在弹出菜单中选择“属性”。在“系统”界面选择“高级系统设置”，可以打开“系统属性”，从而进行系统属性配置。

有两种方法：直接在脚本中设定变量的值，例如：a=1b=2另一种是在脚本里设定用户自定义变量，例如：UserVar renshu=427 人数自定义意思是设定人数的初始值为427，但是运行用户自行修改初始值。

点击屏幕底部菜单栏中的“计算机”图标。在弹出的窗口中点击顶部的“计算机”标签，然后在出现的菜单中点击“系统属性”选项。在新的页面中，点击左侧导航栏中的“高级系统设置”。

连老师,请问工具变量问题:

原设是不存在内生性问题，即，你所怀疑的内生变量与干扰项不相关。从结果来看，无法拒绝原设，即，不存在内生性问题。如果是这样的，后续的检验可能就不需要了，之际做 OLS 即可，它更为有效。

工具变量法是解决内生性问题的。某一个变量与模型中随机解释变量高度相关，但却不与随机误差项相关，那么就可以用此变量与模型中相应回归系数得到一个一致估计量，这个变量就称为工具变量，这种估计方法就叫工具变量法。

A．自由度问题。自由度过分损失，到时估计偏差增大，显著性检验失效。B．多重共线性问题。滞后变量常存在多重共线性。C．滞后长度难以确定。

优先选择以文字的方式向老师提问，而不是直接打电话，问题通过qq或者微信发送，尽量不用短信。问题的表述要清晰、简洁，并且要是一段完整的文字，不要发跟朋友聊天时用到的碎片化的语言。

如何检验工具变量的外生性

首先检验解释变量内生性（解释变量内生性的Hau***an 检验：使用工具变量法的前提是存在内生解释变量。

一个很重要的命题是：只有过度识别情况下才能检验工具变量的外生性，而恰好识别情况下无法检验。具体思路如下：工具变量的外生性意味着它们和 不相关。

在过度识别（工具变量个数内生变量个数）的情况下，则可进行过度识别检验（Overidentification Test），检验原设所有工具变量都是外生的。如果拒绝该原设，则认为至少某个变量不是外生的，即与扰动项相关。

称为工具变量。作为工具变量，必须满足下述四个条件：与所替的随机解释变量高度相关；与随机误差项不相关；与模型中其他解释变量不相关；同一模型中需要引入多个工具变量时，这些工具变量之间不相关。

工具变量引入时，有时还需要对工具变量外生性进行检验（过度识别检验），针对工具变量外生性检验上，SPSSAU默认提供Sargan检验和Ba***ann检验。

工具变量参考资料

工具变量法是：某一个变量与模型中内生解释变量高度相关，但却不与随机误差项相关，那么就可以用此变量与模型中相应回归系数的一个一致估计量。

常见的劳动力流动工具变量包括：薪资水平：薪资水平是劳动力流动的一个关键因素，通常用平均工资、最低工资、最高工资等指标来衡量。

在这种情况下，我本人更倾向于基于变量之间的理论关系和具体的模型设定来判断OLS估计是否内生，从而决定是否需要用工具变量方法，而不是依赖于某个检验。

在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与误差项相关的随机解释变量的变量，称为工具变量。

打开二阶对话框，如图所示，将自变量和因变量放入各自的对话框，这里和简单线性回归十一样的。

工具变量的选择必须满足哪些条件?

与所替的随机解释变量高度相关；与随机误差项不相关；与模型中其他解释变量不相关；同一模型中需要引入多个工具变量时，这些工具变量之间不相关。

工具变量的选择要满足两个条件：相关性：工具变量与内生解释变量相关。外生性：工具变量与u i uiui不相关。计量经济分析分为模型设定、参数估计和模型检验3个步骤：模型设定。

作为工具变量，必须满足下述四个条件：（1）与所替的内生解释变量高度相关；（2）与随机误差项不相关；（3）与模型中其他解释变量不相关；（4）同一模型中需要引入多个工具变量时，这些工具变量之间不相关。

使用工具变量估计内生解释变量的预测值。工具变量必须满足两个条件：首先，工具变量与内生解释变量之间要有显著相关关系；其次，工具变量不应直接与因变量相关。